总体来看,螺旋管期货的价差波动具有一定的特点,这些特点为我们的跨期套利提供了相应的机会,具体来说,螺纹钢期货的价差波动及对应的跨期套利机会有如下特征:
{dy}:0-200元是各个主力合约之间价差的密集成交区,特别是次年1月-10月与5月-1月的价差尤其符合这一特征.
第二:最为明显的套利机会发生在主力移仓的过程中,且套利机会主要分布在1月、7月、10月前后,套利方向则为买入远月合约卖出近月合约;具体来说,5月-10月合约的这一跨期套利机会大约在10月份左右,10月-5月合约的这一跨期套利机会大约在1月份左右,次年1月-当年10月合约的这一跨期套利机会大约在7月份左右.